Сравнение TSEP с JANB
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 6.08%.
TSEP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEP и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 9.07% | 3.28% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between TSEP and JANB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. JANB — Ранг доходности на риск
TSEP
JANB
Сравнение TSEP c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEP | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.97 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TSEP и JANB
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -6.52% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.22% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.14% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 7.41% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 7.41% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 7.41% | +3.96% |
Сравнение комиссий TSEP и JANB
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и JANB
Ни TSEP, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEP and JANB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
TSEP and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор