Сравнение TSEL с TUSI
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and TUSI (Touchstone Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while TUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 4.44% for TUSI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.25%/yr for TUSI.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и TUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у TUSI с доходностью 2.05%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и TUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 12.41% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 2.05% | 5.02% |
Correlation
The correlation between TSEL and TUSI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. TUSI — Ранг доходности на риск
TSEL
TUSI
Сравнение TSEL c TUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | TUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.03 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 18.93 | -19.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 76.76 | -76.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и TUSI
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки TUSI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и TUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -0.40% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -0.24% | -23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -0.10% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -0.04% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 0.06% | +9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и TUSI
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что TSEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 0.31% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 0.72% | +17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 1.06% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 0.97% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 0.97% | +26.03% |
Сравнение комиссий TSEL и TUSI
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TUSI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и TUSI
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.57% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and TUSI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (8.31%) compared to TUSI (0.31%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs TUSI's -0.40%.
On 1-year performance, TUSI leads with 4.44% vs -1.89% for TSEL. On fees, TUSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TUSI has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUSI has performed better with a 4.44% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
TUSI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while TUSI is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.25% for TUSI.
TUSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и TUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор