Сравнение TSDOX с BBSOX
TSDOX (Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund) and BBSOX (BlackRock Short Obligations Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, TSDOX returned 2.65%/yr vs 2.48%/yr for BBSOX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TSDOX charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for BBSOX.
Доходность
Сравнение доходности TSDOX и BBSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDOX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BBSOX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции TSDOX превзошли акции BBSOX по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.48% соответственно.
TSDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.65%
BBSOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам TSDOX и BBSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 1.59% | 4.73% | 6.87% | 5.75% | -0.37% | 0.20% | 1.25% | 3.07% | 1.63% | 1.32% |
BBSOX BlackRock Short Obligations Fund | 1.49% | 4.74% | 5.36% | 4.36% | 0.60% | -0.10% | 1.54% | 3.01% | 1.96% | 1.18% |
Correlation
The correlation between TSDOX and BBSOX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between TSDOX and BBSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDOX vs. BBSOX — Ранг доходности на риск
TSDOX
BBSOX
Сравнение TSDOX c BBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и BlackRock Short Obligations Fund (BBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDOX | BBSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.87 | 4.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.54 | 21.50 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.75 | 70.26 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDOX | BBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.70 | 2.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.01 | 2.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 2.24 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TSDOX и BBSOX
Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки BBSOX в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и BBSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDOX | BBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -1.59% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -0.20% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.32% | -0.30% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.50% | -1.00% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.27% | -1.59% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.08% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDOX и BBSOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и BlackRock Short Obligations Fund (BBSOX) имеют волатильность 0.42% и 0.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDOX | BBSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.40% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 0.88% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 1.33% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 1.25% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.03% | +0.30% |
Сравнение комиссий TSDOX и BBSOX
TSDOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BBSOX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDOX и BBSOX
Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности BBSOX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSOX BlackRock Short Obligations Fund | 4.25% | 4.43% | 5.01% | 3.35% | 1.29% | 0.30% | 1.13% | 2.56% | 2.24% | 1.17% | 1.03% | 0.62% |
TSDOX Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 4.33% | 4.51% | 5.64% | 4.11% | 1.61% | 0.86% | 1.66% | 2.48% | 2.16% | 1.64% | 1.29% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
TSDOX and BBSOX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDOX has higher volatility (0.42%) compared to BBSOX (0.40%). In terms of maximum drawdown, TSDOX dropped -5.27% vs BBSOX's -1.59%.
BBSOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDOX и BBSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор