PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSCO.L с V3PB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCO.L с V3PB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TSCO.L (Tesco PLC) is a stock, while V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index. Over the past 3 years, TSCO.L returned 29.16%/yr vs 17.78%/yr for V3PB.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и V3PB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSCO.L торгуется в GBp, в то время как V3PB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у V3PB.L с доходностью 23.24%.

TSCO.L

1 день
1.32%
1 месяц
6.13%
6 месяцев
17.32%
С начала года
12.06%
1 год
21.44%
3 года*
29.16%
5 лет*
20.23%
10 лет*
15.05%

V3PB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.80%
6 месяцев
16.49%
С начала года
23.24%
1 год
41.61%
3 года*
17.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCO.L и V3PB.L

2026 (YTD)2025202420232022
TSCO.L
Tesco PLC		12.06%24.45%31.78%34.79%10.93%
V3PB.L
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating		23.24%21.87%3.24%8.19%-6.18%

Correlation

The correlation between TSCO.L and V3PB.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.10

The correlation between TSCO.L and V3PB.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с WMTTSCO.L с JSAIYTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT
Часто сравнивают с V3PB.L:
V3PB.L с LGAG.LV3PB.L с PAXG.LV3PB.L с HKOR.LV3PB.L с FRXT.LV3PB.L с ITWN.LV3PB.L с VUAG.LV3PB.L с VUKG.L

Доходность на риск

TSCO.L vs. V3PB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
V3PB.L
Ранг доходности на риск V3PB.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PB.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PB.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PB.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c V3PB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSCO.LV3PB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.93

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.56

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.50

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

10.59

-6.82

TSCO.L vs. V3PB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа V3PB.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и V3PB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и V3PB.L

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки V3PB.L в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и V3PB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCO.LV3PB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-15.03%

-48.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.95%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-15.03%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-11.31%

+10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-3.45%

-20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.94%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и V3PB.L

Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCO.L) составляет 7.06%, в то время как у Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3PB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCO.LV3PB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

10.31%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

19.45%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

21.68%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

16.91%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

16.91%

+5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и V3PB.L

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как V3PB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		2.99%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%
V3PB.L
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSCO.L and V3PB.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и V3PB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор