Сравнение TSCO.L с SMT.L
TSCO.L (Tesco PLC) is a stock, while SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) is Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 10 years, TSCO.L returned 14.48%/yr vs 19.70%/yr for SMT.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO.L и SMT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO.L показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции TSCO.L уступали акциям SMT.L по среднегодовой доходности: 14.48% против 19.70% соответственно.
TSCO.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 14.48%
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 41.19%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение доходности по годам TSCO.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO.L Tesco PLC | 3.62% | 24.45% | 31.78% | 34.79% | -18.79% | 30.32% | -5.37% | 38.15% | -7.70% | 1.70% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 24.76% | 4.64% | 41.09% |
Correlation
The correlation between TSCO.L and SMT.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between TSCO.L and SMT.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
TSCO.L
SMT.L
Сравнение TSCO.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.16 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 14.08 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.54 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.16 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO.L и SMT.L
Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, примерно равная максимальной просадке SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и SMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.40% | -62.61% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.26% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -28.05% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -60.11% | +27.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.40% | -60.11% | +27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -2.27% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -16.03% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 3.62% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO.L и SMT.L
Tesco PLC (TSCO.L) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.49% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 16.02% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 20.11% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 29.68% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 28.76% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO.L и SMT.L
Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SMT.L в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
TSCO.L Tesco PLC | 3.24% | 3.23% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 20.72% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCO.L and SMT.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и SMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор