Сравнение TSCO.L с SGLN.L
TSCO.L (Tesco PLC) is a stock, while SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, TSCO.L returned 15.99%/yr vs 13.01%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSCO.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO.L показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции TSCO.L превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 15.99% против 13.01% соответственно.
TSCO.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 15.99%
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам TSCO.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO.L Tesco PLC | 9.36% | 24.45% | 31.78% | 34.79% | -18.79% | 30.32% | -5.37% | 38.15% | -7.70% | 1.70% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between TSCO.L and SGLN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
TSCO.L
SGLN.L
Сравнение TSCO.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.13 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.51 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO.L и SGLN.L
Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.40% | -53.23% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -22.87% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -22.87% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -22.87% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.40% | -22.87% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -20.64% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -24.70% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 7.37% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO.L и SGLN.L
Tesco PLC (TSCO.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что TSCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.68% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 20.78% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 23.82% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 21.84% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 18.84% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO.L и SGLN.L
Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO.L Tesco PLC | 3.07% | 3.23% | 3.39% | 3.75% | 5.15% | 20.72% | 4.19% | 2.64% | 1.93% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
TSCO.L and SGLN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор