PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCO.L с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCO.L с EMIM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSCO.L (Tesco PLC) is a stock, while EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, TSCO.L returned 14.48%/yr vs 11.09%/yr for EMIM.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSCO.L и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Tesco PLC (TSCO.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCO.L показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции TSCO.L превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 14.48% против 11.09% соответственно.

TSCO.L

1 день
1.04%
1 месяц
-3.58%
С начала года
3.62%
6 месяцев
1.06%
1 год
19.49%
3 года*
23.91%
5 лет*
19.39%
10 лет*
14.48%

EMIM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
3.19%
С начала года
24.23%
6 месяцев
25.19%
1 год
49.71%
3 года*
20.15%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCO.L и EMIM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSCO.L
Tesco PLC		3.62%24.45%31.78%34.79%-18.79%30.32%-5.37%38.15%-7.70%1.70%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		24.23%23.35%9.18%4.93%-10.17%0.74%14.91%12.69%-9.32%24.72%

Correlation

The correlation between TSCO.L and EMIM.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.22

The correlation between TSCO.L and EMIM.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesco PLC

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с UGLTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с MSFT
Часто сравнивают с EMIM.L:
EMIM.L с VFEG.LEMIM.L с SEMA.LEMIM.L с SWDA.LEMIM.L с EXCS.LEMIM.L с XMMS.LEMIM.L с VDPG.LEMIM.L с 5MVL.DE

Доходность на риск

TSCO.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCO.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCO.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCO.LEMIM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
3.04

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.91

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.57

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.63

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

16.57

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCO.L vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCO.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EMIM.L равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO.L и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCO.LEMIM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.04

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.55

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TSCO.L и EMIM.L

Максимальная просадка TSCO.L за все время составила -63.40%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO.L и EMIM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCO.LEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.40%

-31.70%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.92%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-15.56%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-21.98%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-26.46%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-2.39%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-8.71%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.06%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO.L и EMIM.L

Tesco PLC (TSCO.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеют волатильность 6.80% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCO.LEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.03%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

14.14%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

16.67%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

15.82%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

17.81%

+4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO.L и EMIM.L

Дивидендная доходность TSCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCO.L
Tesco PLC		3.24%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%

Часто задаваемые вопросы

TSCO.L and EMIM.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCO.L и EMIM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор