Сравнение TSCM с KMID
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for KMID.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и KMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 0.87%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMID
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и KMID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.87% | -1.22% |
Correlation
The correlation between TSCM and KMID is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. KMID — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMID
Сравнение TSCM c KMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | KMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и KMID
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и KMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -18.89% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -6.21% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.74% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и KMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 14.88% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 16.99% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 16.99% | +4.16% |
Сравнение комиссий TSCM и KMID
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и KMID
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.12% | 0.06% | 0.05% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and KMID have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.
KMID has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Virtus. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.80% for KMID.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и KMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор