Сравнение TSCM с GCAL
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for GCAL.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и GCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у GCAL с доходностью 1.77%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и GCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.77% | 0.06% |
Correlation
The correlation between TSCM and GCAL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. GCAL — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAL
Сравнение TSCM c GCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | GCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и GCAL
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки GCAL в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и GCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -4.39% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.13% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -0.85% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и GCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 2.43% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 3.60% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 3.60% | +17.55% |
Сравнение комиссий TSCM и GCAL
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GCAL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и GCAL
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.31% | 3.06% | 1.41% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and GCAL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
GCAL has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.30% for GCAL.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и GCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор