Сравнение TSCM с GCAL
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for GCAL.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и GCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у GCAL с доходностью 1.59%.
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и GCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.59% | 0.07% |
Correlation
The correlation between TSCM and GCAL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. GCAL — Ранг доходности на риск
TSCM
GCAL
Сравнение TSCM c GCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCM | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.18 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок TSCM и GCAL
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки GCAL в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и GCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -4.39% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.32% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -0.87% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и GCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 2.44% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 3.63% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 3.63% | +17.40% |
Сравнение комиссий TSCM и GCAL
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GCAL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и GCAL
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.32% | 3.06% | 1.41% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and GCAL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
GCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.30% for GCAL.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и GCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор