PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRYIY с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRYIY с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toray Industries Inc ADR (TRYIY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TRYIY и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toray Industries Inc ADR (TRYIY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRYIY и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRYIY
Toray Industries Inc ADR		12.41%4.04%23.45%-7.97%-5.41%-0.50%-11.66%-4.81%-24.99%17.89%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, TRYIY показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции TRYIY уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -0.93% против 15.90% соответственно.

TRYIY

1 день
2.60%
1 месяц
-13.21%
С начала года
12.41%
6 месяцев
14.89%
1 год
5.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
2.94%
10 лет*
-0.93%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toray Industries Inc ADR

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TRYIY:
TRYIY с MITSY
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Доходность на риск

TRYIY vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRYIY
Ранг доходности на риск TRYIY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRYIY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRYIY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRYIY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRYIY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRYIY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRYIY c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toray Industries Inc ADR (TRYIY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRYIYSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.04

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.62

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.75

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

6.81

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRYIY vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRYIY на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRYIY и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRYIYSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.04

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.78

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.32

-0.56

Корреляция

Корреляция между TRYIY и SPYG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRYIY и SPYG

TRYIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRYIY
Toray Industries Inc ADR		0.00%0.96%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%1.60%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок TRYIY и SPYG

Максимальная просадка TRYIY за все время составила -91.75%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRYIY и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

TRYIYSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.75%

-67.63%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-13.76%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-32.67%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.20%

-32.67%

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.34%

-9.06%

-74.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-24.48%

-32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

3.55%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TRYIY и SPYG

Toray Industries Inc ADR (TRYIY) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что TRYIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRYIYSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

7.32%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

12.90%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.38%

22.42%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

21.13%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

20.57%

+7.78%