Сравнение TRXS.L с USTY.L
TRXS.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TRXS.L tracks the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRXS.L returned -1.91%/yr vs -0.20%/yr for USTY.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TRXS.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности TRXS.L и USTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRXS.L торгуется в GBp, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRXS.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью -0.10%.
TRXS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение доходности по годам TRXS.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.74% | 8.01% | -0.64% | 2.50% | -16.05% | -3.23% | 8.89% | 6.71% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | -0.10% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | 3.99% | 3.54% |
Correlation
The correlation between TRXS.L and USTY.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between TRXS.L and USTY.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRXS.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
TRXS.L
USTY.L
Сравнение TRXS.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRXS.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 1.49 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRXS.L и USTY.L
Максимальная просадка TRXS.L за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXS.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRXS.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -36.73% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -5.20% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -8.14% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -16.24% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -18.99% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -14.80% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.27% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXS.L и USTY.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) составляет 1.29%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что TRXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRXS.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.51% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 4.76% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 6.29% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 8.69% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 9.26% | -2.39% |
Сравнение комиссий TRXS.L и USTY.L
TRXS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXS.L и USTY.L
Дивидендная доходность TRXS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности USTY.L в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.28% | 4.11% | 4.30% | 3.44% | 2.42% | 1.59% | 1.77% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
TRXS.L and USTY.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TRXS.L.
TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for TRXS.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для TRXS.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор