PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRXAX с RAPZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRXAX с RAPZX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) and RAPZX (Cohen & Steers Real Assets Fund Inc) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, TRXAX returned 5.91%/yr vs 6.62%/yr for RAPZX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRXAX charges 1.22%/yr vs 0.80%/yr for RAPZX.

Доходность

Сравнение доходности TRXAX и RAPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRXAX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям RAPZX по среднегодовой доходности: 5.91% против 6.62% соответственно.

TRXAX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.17%
6 месяцев
5.79%
1 год
13.51%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.38%
10 лет*
5.91%

RAPZX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.87%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.85%
1 год
12.49%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.87%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRXAX и RAPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		6.17%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%11.51%-3.30%11.12%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		10.45%11.96%4.35%3.88%-2.05%23.51%-0.84%17.77%-8.44%6.51%

Correlation

The correlation between TRXAX and RAPZX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.72

The correlation between TRXAX and RAPZX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с PFADXTRXAX с LFMIXTRXAX с FASTRXAX с PDSYXTRXAX с IEFTRXAX с PDRDXTRXAX с NRIIX
Часто сравнивают с RAPZX:
RAPZX с AAAZXRAPZX с CIBFXRAPZX с CENTXRAPZX с HGLBRAPZX с FFAAXRAPZX с FESGXRAPZX с FFACX

Доходность на риск

TRXAX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RAPZX
Ранг доходности на риск RAPZX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPZX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPZX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPZX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXAX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRXAXRAPZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.22

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.54

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.10

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

6.95

+1.38

TRXAX vs. RAPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXAX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа RAPZX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXAX и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRXAX и RAPZX

Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и RAPZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRXAXRAPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-30.69%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-5.96%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-8.84%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-19.31%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-30.69%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-4.93%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-8.04%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.80%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXAX и RAPZX

Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) имеют волатильность 2.13% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRXAXRAPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.22%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

8.87%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

10.32%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

12.81%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

12.77%

-4.51%

Сравнение комиссий TRXAX и RAPZX

TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXAX и RAPZX

Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности RAPZX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		1.31%1.44%3.20%2.71%3.08%9.61%1.71%2.85%2.06%1.76%2.83%2.00%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.20%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%

Часто задаваемые вопросы

TRXAX and RAPZX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAPZX has higher volatility (2.22%) compared to TRXAX (2.13%). In terms of maximum drawdown, TRXAX dropped -20.50% vs RAPZX's -30.69%.

TRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRXAX и RAPZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор