PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRUI с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUI с SEA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TRUI (VanEck Industrials TruSector ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TRUI и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Industrials TruSector ETF (TRUI) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TRUI

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SEA

1 день
0.50%
1 месяц
6.36%
6 месяцев
20.50%
С начала года
25.21%
1 год
33.33%
3 года*
17.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUI и SEA

2026 (YTD)
TRUI
VanEck Industrials TruSector ETF		1.14%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		2.83%

Correlation

The correlation between TRUI and SEA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Industrials TruSector ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с TRUI:
TRUI с XLITRUI с EVXTRUI с ROKTTRUI с VISTRUI с IFRATRUI с HODLTRUI с MADE
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с AIRRSEA с HACKSEA с KNGSEA с SPY

Доходность на риск

TRUI vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SEA
Ранг доходности на риск SEA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUI c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Industrials TruSector ETF (TRUI) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUISEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.79

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.43

—

TRUI vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUI и SEA

Максимальная просадка TRUI за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUI и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUISEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.98%

-39.53%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.02%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-14.01%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUI и SEA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUISEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

17.12%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

21.60%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

21.60%

-1.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUI и SEA

TRUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%.

ПозицияTTM2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.40%6.76%18.47%9.85%18.73%
TRUI
VanEck Industrials TruSector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUI and SEA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEA has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.00% for TRUI.

They also come from different issuers: VanEck and US Global.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUI и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор