PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTIX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

TRTIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.12%44.14%8.02%19.44%-8.27%12.93%1.92%20.77%-18.06%18.29%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, TRTIX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции TRTIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.26% против 8.08% соответственно.

TRTIX

1 день
2.87%
1 месяц
-7.61%
С начала года
2.12%
6 месяцев
8.43%
1 год
29.82%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.53%
10 лет*
9.26%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с TRTIX:
TRTIX с FSPSXTRTIX с GTMIXTRTIX с PREIXTRTIX с FSOSXTRTIX с PRSCXTRTIX с PRWAXTRTIX с PTSIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий TRTIX и TIVFX

TRTIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

Доходность на риск

TRTIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTIX
Ранг доходности на риск TRTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

3.12

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.55

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

4.44

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

17.93

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.12

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между TRTIX и TIVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTIX и TIVFX

Дивидендная доходность TRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.87%2.93%2.87%3.02%3.28%2.70%2.05%2.68%2.74%0.27%3.13%2.06%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок TRTIX и TIVFX

Максимальная просадка TRTIX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-54.21%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.21%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-36.31%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-41.51%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-10.23%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-13.45%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.27%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTIX и TIVFX

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 8.06% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.93%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

14.06%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.68%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

18.21%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.40%

-0.46%