PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTIX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

TRTIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.12%44.14%8.02%19.44%-8.27%12.93%1.92%20.77%-18.06%18.29%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, TRTIX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции TRTIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.26% против 6.20% соответственно.

TRTIX

1 день
2.87%
1 месяц
-7.61%
С начала года
2.12%
6 месяцев
8.43%
1 год
29.82%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.53%
10 лет*
9.26%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с TRTIX:
TRTIX с FSPSXTRTIX с FSOSXTRTIX с GTMIXTRTIX с PRSCXTRTIX с PTSIXTRTIX с EPDIXTRTIX с FHLFX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий TRTIX и FSKLX

TRTIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

TRTIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTIX
Ранг доходности на риск TRTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.53

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.09

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.09

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

7.33

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между TRTIX и FSKLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTIX и FSKLX

Дивидендная доходность TRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.87%2.93%2.87%3.02%3.28%2.70%2.05%2.68%2.74%0.27%3.13%2.06%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TRTIX и FSKLX

Максимальная просадка TRTIX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-27.26%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.64%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-24.99%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-27.26%

-14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-5.92%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.14%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.46%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTIX и FSKLX

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.55%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

7.50%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

12.34%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

11.45%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

11.90%

+5.04%