PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTGX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRTGX с FRAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTGX (T. Rowe Price Target 2060 Fund) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRTGX returned 11.13%/yr vs 3.91%/yr for FRAMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRTGX charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.

Доходность

Сравнение доходности TRTGX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTGX показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции TRTGX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 11.13% против 3.91% соответственно.

TRTGX

1 день
-0.74%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.94%
6 месяцев
11.42%
1 год
24.91%
3 года*
18.29%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.13%

FRAMX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.67%
6 месяцев
3.95%
1 год
9.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
2.49%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTGX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund		10.94%18.65%14.02%20.48%-19.56%17.04%16.62%25.06%-7.86%20.84%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		3.67%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Correlation

The correlation between TRTGX and FRAMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.75

The correlation between TRTGX and FRAMX shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2060 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TRTGX:
TRTGX с VTTSXTRTGX с SPYTRTGX с VSPGXTRTGX с TRBCXTRTGX с TRLGXTRTGX с TBCIXTRTGX с PREIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с PLTHXFRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETX

Доходность на риск

TRTGX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTGX
Ранг доходности на риск TRTGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTGX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTGX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTGXFRAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.38

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.49

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.87

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

12.19

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTGX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTGX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTGX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTGXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TRTGX и FRAMX

Максимальная просадка TRTGX за все время составила -32.56%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTGX и FRAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTGXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-33.94%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-3.45%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-5.02%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-16.31%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.56%

-16.31%

-16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.26%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-3.83%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.81%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTGX и FRAMX

T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что TRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTGXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.68%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

3.42%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

4.17%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

5.28%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

4.52%

+11.05%

Сравнение комиссий TRTGX и FRAMX

TRTGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTGX и FRAMX

Дивидендная доходность TRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FRAMX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.85%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund		3.78%4.19%2.23%2.72%4.90%3.23%0.78%4.03%5.44%2.90%2.54%2.63%

Часто задаваемые вопросы

TRTGX and FRAMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTGX has higher volatility (3.65%) compared to FRAMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, TRTGX dropped -32.56% vs FRAMX's -33.94%.

FRAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTGX и FRAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор