Сравнение TRSY с EIPI
TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. TRSY is passively managed, while EIPI is actively managed. Over the past year, TRSY returned 3.95% vs 23.89% for EIPI. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. TRSY charges 0.06%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности TRSY и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSY показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.
TRSY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSY и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.48% | 4.22% | 1.07% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 12.38% | 2.97% |
Correlation
The correlation between TRSY and EIPI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSY vs. EIPI — Ранг доходности на риск
TRSY
EIPI
Сравнение TRSY c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSY | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +24.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.63 | 1.43 | +5.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.87 | 6.00 | +53.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 379.03 | 18.08 | +360.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40 | 2.53 | +7.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 1.55 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок TRSY и EIPI
Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | -12.33% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -4.00% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.78% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.67% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.32% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSY и EIPI
Текущая волатильность для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) составляет 0.11%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что TRSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 3.71% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 7.26% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 9.58% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 13.08% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 13.08% | -12.01% |
Сравнение комиссий TRSY и EIPI
TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSY и EIPI
Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности EIPI в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.73% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRSY and EIPI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIPI has higher volatility (3.71%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, TRSY dropped -0.82% vs EIPI's -12.33%.
On 1-year performance, EIPI leads with 23.89% vs 3.95% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 23.89% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 3.73% for TRSY.
TRSY is categorized as Government Bonds, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 1.11% for EIPI.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.40 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSY и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор