Сравнение TRSX.L с PRIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L).
TRSX.L и PRIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRSX.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и PRIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSX.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.36% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 9.77% | 5.70% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.21% | 6.41% | 0.86% | 3.45% | -12.28% | -1.88% | 7.22% | 5.44% |
Разные валюты инструментов
TRSX.L торгуется в USD, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью -0.21%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- —
PRIT.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSX.L и PRIT.L
TRSX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRSX.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
PRIT.L
Сравнение TRSX.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.52 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.79 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.96 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 2.40 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.52 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRSX.L и PRIT.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и PRIT.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PRIT.L в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и PRIT.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и PRIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSX.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -20.06% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -7.41% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -16.09% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -14.04% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -12.47% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 4.30% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и PRIT.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) составляет 1.72%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.00% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 5.49% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 7.22% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 7.58% | +6.41% |