Сравнение TRSX.L с VDTA.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -1.40%/yr vs -0.68%/yr for VDTA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью -0.22%.
TRSX.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 0.52%
VDTA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSX.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -1.31% | 8.40% | -0.27% | 3.37% | -15.02% | -3.14% | 9.54% | 7.98% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.22% | 6.24% | 0.94% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.37% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and VDTA.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between TRSX.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
VDTA.L
Сравнение TRSX.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSX.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.16 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 3.09 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и VDTA.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки VDTA.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -18.80% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -2.89% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.08% | -4.97% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -16.39% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -6.96% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -8.07% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.09% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и VDTA.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.00% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 2.62% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 3.53% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 5.58% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.32% | +0.99% |
Сравнение комиссий TRSX.L и VDTA.L
И TRSX.L, и VDTA.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и VDTA.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.11% | 3.90% | 3.57% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 2.34% | 2.07% | 1.88% | 0.74% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TRSX.L and VDTA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L and VDTA.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор