PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSX.L с TSY3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSX.L с TSY3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds from State Street - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs 1.79%/yr for TSY3.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRSX.L и TSY3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRSX.L торгуется в USD, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.48%.

TRSX.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.91%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.98%
10 лет*
—

TSY3.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.53%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSX.L и TSY3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSX.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		-0.05%8.02%-0.62%3.29%-14.99%-2.94%9.77%6.30%-2.18%-0.07%
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.48%5.39%4.03%3.54%-3.91%-0.41%2.59%4.24%1.20%-0.26%

Correlation

The correlation between TRSX.L and TSY3.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TRSX.L:
TRSX.L с IUSM.DETRSX.L с TOTLTRSX.L с BKLNTRSX.L с BSCQTRSX.L с NEARTRSX.L с FBNDTRSX.L с XT01.L
Часто сравнивают с TSY3.L:
TSY3.L с IBTU.LTSY3.L с BILTSY3.L с U10C.LTSY3.L с BBM3.LTSY3.L с VDST.LTSY3.L с VDTA.LTSY3.L с PRIT.L

Доходность на риск

TRSX.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSX.L
Ранг доходности на риск TRSX.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSX.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSX.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSX.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSX.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSX.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TSY3.L
Ранг доходности на риск TSY3.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSY3.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSY3.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSY3.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSY3.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSY3.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSX.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSX.LTSY3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.82

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.24

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.13

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

9.55

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSX.L vs. TSY3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSX.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TSY3.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSX.L и TSY3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSX.LTSY3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.82

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.30

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TRSX.L и TSY3.L

Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки TSY3.L в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и TSY3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSX.LTSY3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-7.43%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-1.10%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.27%

-1.74%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-7.00%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-0.35%

-10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-1.54%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.36%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSX.L и TSY3.L

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSX.LTSY3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.41%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

3.40%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

4.18%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

5.15%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

5.15%

+8.38%

Сравнение комиссий TRSX.L и TSY3.L

И TRSX.L, и TSY3.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSX.L и TSY3.L

Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TSY3.L в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSX.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.09%3.93%3.59%2.71%1.65%1.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.92%4.25%4.07%3.02%0.60%0.56%1.84%2.14%1.31%1.04%0.63%0.52%

Часто задаваемые вопросы

TRSX.L and TSY3.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRSX.L and TSY3.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и TSY3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор