Сравнение TRSX.L с BBM3.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs 3.46%/yr for BBM3.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSX.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.39%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
BBM3.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSX.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -0.73% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | 4.37% | 5.25% | 4.45% | 1.77% | -0.33% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and BBM3.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | -0.03 |
The correlation between TRSX.L and BBM3.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
BBM3.L
Сравнение TRSX.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.76 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.27 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.73 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.67 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и BBM3.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -2.44% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -0.82% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -1.11% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -2.44% | -18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.17% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -0.41% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.30% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и BBM3.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.44% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 3.42% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 4.12% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 4.76% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 4.76% | +8.77% |
Сравнение комиссий TRSX.L и BBM3.L
TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и BBM3.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and BBM3.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.07% for BBM3.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор