PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSTX с TMPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSTX с TMPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) and TMPFX (Tactical Multi-Purpose Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, TRSTX returned 3.55%/yr vs 2.67%/yr for TMPFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TRSTX charges 0.20%/yr vs 1.14%/yr for TMPFX.

Доходность

Сравнение доходности TRSTX и TMPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) и Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSTX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у TMPFX с доходностью 1.52%.

TRSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.70%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

TMPFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.82%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSTX и TMPFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		1.64%5.34%6.41%5.89%-1.20%0.29%3.19%3.65%1.60%
TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund		1.52%3.71%4.26%3.90%0.51%-0.91%-0.60%0.30%-0.20%

Correlation

The correlation between TRSTX and TMPFX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I

Tactical Multi-Purpose Fund

Часто сравнивают с TRSTX:
TRSTX с ICIFXTRSTX с FISAXTRSTX с USIAXTRSTX с CUSDXTRSTX с BBBMXTRSTX с DFIHXTRSTX с HUBBX
Часто сравнивают с TMPFX:
TMPFX с VUSBTMPFX с VBIRXTMPFX с FHCOXTMPFX с TSDOXTMPFX с BUSIXTMPFX с BBBIXTMPFX с MOOD

Доходность на риск

TRSTX vs. TMPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSTX
Ранг доходности на риск TRSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TMPFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSTX c TMPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) и Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSTXTMPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
6.81

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.91

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSTX vs. TMPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSTX на текущий момент составляет 3.15, что ниже коэффициента Шарпа TMPFX равного 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSTX и TMPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSTXTMPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

6.81

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.17

1.15

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.81

+1.23

Просадки

Сравнение просадок TRSTX и TMPFX

Максимальная просадка TRSTX за все время составила -4.34%, что больше максимальной просадки TMPFX в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSTX и TMPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSTXTMPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.34%

-3.52%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

0.00%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

-3.52%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.58%

-3.52%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.65%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.00%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSTX и TMPFX

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Tactical Multi-Purpose Fund (TMPFX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TRSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSTXTMPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.16%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.39%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

0.56%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

2.33%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

1.81%

-0.18%

Сравнение комиссий TRSTX и TMPFX

TRSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMPFX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSTX и TMPFX

Дивидендная доходность TRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности TMPFX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMPFX
Tactical Multi-Purpose Fund		3.75%3.81%4.15%3.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		4.59%4.79%5.19%3.46%1.61%1.28%1.94%2.78%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TRSTX and TMPFX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSTX has higher volatility (0.37%) compared to TMPFX (0.16%). In terms of maximum drawdown, TRSTX dropped -4.34% vs TMPFX's -3.52%.

TMPFX currently has the higher Sharpe Ratio (6.81 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSTX и TMPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор