Сравнение TRS5.L с XUT3.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRS5.L returned 0.83%/yr vs 1.74%/yr for XUT3.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции TRS5.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: 0.83% против 1.74% соответственно.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам TRS5.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.29% | -0.46% | -0.42% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.44% | 0.27% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and XUT3.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between TRS5.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
XUT3.L
Сравнение TRS5.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.67 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 5.10 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 20.02 | -15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.06 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.98 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.16 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.14 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и XUT3.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -5.45% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.67% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -0.91% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -5.45% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -5.45% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.12% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.72% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.17% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и XUT3.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.41% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 0.80% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 1.13% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 1.90% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 1.50% | +2.31% |
Сравнение комиссий TRS5.L и XUT3.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и XUT3.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and XUT3.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUT3.L.
TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор