Сравнение TRS5.L с USSC.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRS5.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRS5.L returned 0.83%/yr vs 11.88%/yr for USSC.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и USSC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции TRS5.L уступали акциям USSC.L по среднегодовой доходности: 0.83% против 11.88% соответственно.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
USSC.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам TRS5.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.29% | -0.46% | -0.42% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 13.75% | 14.73% | 8.33% | 23.17% | -10.14% | 35.22% | 8.76% | 23.19% | -15.30% | 9.79% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and USSC.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | -0.12 |
The correlation between TRS5.L and USSC.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
USSC.L
Сравнение TRS5.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.50 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 14.41 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.29 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.45 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и USSC.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -48.99% | +34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -8.12% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -27.47% | +23.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -27.47% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -48.99% | +34.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -7.70% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.54% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и USSC.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 1.15%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.10% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 10.09% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 15.95% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 21.62% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 22.81% | -19.00% |
Сравнение комиссий TRS5.L и USSC.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и USSC.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как USSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and USSC.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
TRS5.L is categorized as Government Bonds, while USSC.L is Small Cap Value Equities. TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.30% for USSC.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор