Сравнение TRS5.L с IMID.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) are both exchange-traded funds - TRS5.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRS5.L returned 0.31%/yr vs 10.97%/yr for IMID.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for IMID.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и IMID.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у IMID.L с доходностью 12.35%.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
IMID.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRS5.L и IMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.29% | 1.02% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 12.35% | 22.16% | 16.31% | 21.65% | -17.64% | 17.85% | 16.14% | 25.35% | -9.90% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and IMID.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г. | -0.05 |
The correlation between TRS5.L and IMID.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
IMID.L
Сравнение TRS5.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | IMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.43 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 14.20 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.37 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и IMID.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и IMID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -39.56% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -8.69% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -17.21% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -26.07% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.64% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -5.40% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.11% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и IMID.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 1.15%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.74% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 9.93% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 12.60% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 15.53% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 21.23% | -17.42% |
Сравнение комиссий TRS5.L и IMID.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и IMID.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and IMID.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.
TRS5.L is categorized as Government Bonds, while IMID.L is Global Equities. TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.40% for IMID.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и IMID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор