Сравнение TRS5.L с IDTL.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRS5.L returned 0.83%/yr vs -1.51%/yr for IDTL.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IDTL.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и IDTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции TRS5.L превзошли акции IDTL.L по среднегодовой доходности: 0.83% против -1.51% соответственно.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
Сравнение доходности по годам TRS5.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.29% | -0.46% | -0.42% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | -1.84% | 8.97% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and IDTL.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between TRS5.L and IDTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
IDTL.L
Сравнение TRS5.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.50 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 1.27 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.39 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.40 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.08 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и IDTL.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и IDTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -48.31% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -7.62% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -18.49% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -42.95% | +29.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -48.31% | +33.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -40.36% | +38.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -20.41% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.03% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и IDTL.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.32% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 6.59% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 9.89% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 14.99% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 14.61% | -10.80% |
Сравнение комиссий TRS5.L и IDTL.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и IDTL.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IDTL.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and IDTL.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDTL.L.
TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.07% for IDTL.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и IDTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор