Сравнение TRRMX с VVIAX

С начала года, TRRMX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TRRMX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRRMX и VVIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и VVIAX.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.