PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRMX с URTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRMX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.02%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.83%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции TRRMX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.49% соответственно.

TRRMX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.62%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.08%

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с FXAIXTRRMX с FSMAXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с VFORX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий TRRMX и URTRX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

TRRMX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.58

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.25

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.11

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

9.81

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа URTRX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.58

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между TRRMX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и URTRX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и URTRX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRMXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-34.10%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-6.63%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-19.52%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-23.56%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-3.84%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-4.19%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.43%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и URTRX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRMXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.55%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

5.46%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

8.89%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

9.67%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

10.33%

+5.12%