PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRMX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRMX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.02%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%25.35%-7.66%20.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

TRRMX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.62%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.08%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с FXAIXTRRMX с FSMAXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с VFORX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий TRRMX и PDAHX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

TRRMX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.59

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.23

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.08

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

9.97

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PDAHX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.59

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.42

Корреляция

Корреляция между TRRMX и PDAHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и PDAHX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и PDAHX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRMXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-15.65%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-4.60%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-15.65%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.31%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.71%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.96%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и PDAHX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRMXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.16%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

3.27%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

5.84%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

6.54%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

6.41%

+9.04%