Сравнение TRRMX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRMX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRMX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.02% | 14.26% | 14.19% | 20.85% | -19.09% | 17.51% | 18.67% | 25.35% | -7.66% | 20.83% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TRRMX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 4.24% соответственно.
TRRMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.08%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRMX и FFFAX
TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
TRRMX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
TRRMX
FFFAX
Сравнение TRRMX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRMX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.75 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.45 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.31 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 9.52 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRMX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.75 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.03 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между TRRMX и FFFAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRMX и FFFAX
TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRMX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 4.45% | 7.81% | 6.91% | 4.33% | 5.75% | 8.56% | 2.32% | 3.08% | 3.96% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок TRRMX и FFFAX
Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRMX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -17.96% | -35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -3.68% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -15.87% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -15.87% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -2.56% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -1.80% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.89% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRMX и FFFAX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRMX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 2.44% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 3.29% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 4.88% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 5.30% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 4.58% | +10.87% |