Сравнение TRRAX с FNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).
TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRAX и FNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRAX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | -0.44% | 11.77% | 8.48% | 12.49% | -13.94% | 8.87% | 11.90% | 16.17% | -3.66% | 3.83% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 0.45% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.
TRRAX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.20%
FNSHX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRAX и FNSHX
TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.
Доходность на риск
TRRAX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
TRRAX
FNSHX
Сравнение TRRAX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRAX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.76 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.46 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.34 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 9.69 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRAX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRRAX и FNSHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRAX и FNSHX
Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FNSHX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRAX T. Rowe Price Retirement 2010 Fund | 5.89% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.26% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRAX и FNSHX
Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и FNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRAX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -15.87% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -3.68% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -15.87% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -2.56% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.09% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.89% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRAX и FNSHX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRAX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.45% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 3.30% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 4.89% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 5.27% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 4.81% | +3.03% |