Сравнение TROT с VTG
TROT (Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TROT tracks the MSCI Treasury Duration Rotation Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TROT и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TROT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VTG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- -0.26%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам TROT и VTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | -0.35% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -1.60% |
Correlation
The correlation between TROT and VTG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROT vs. VTG — Ранг доходности на риск
TROT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTG
Сравнение TROT c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROT | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROT и VTG
Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROT | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -2.89% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.04% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.85% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TROT и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROT | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 3.53% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 3.52% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 3.52% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROT и VTG
Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VTG в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | 1.45% | 0.00% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TROT and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.45% for TROT.
TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для TROT и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор