Сравнение TROSX с FHLFX
TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TROSX returned 8.86%/yr vs 9.55%/yr for FHLFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TROSX charges 0.77%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности TROSX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TROSX показывает доходность 10.62%, а FHLFX немного выше – 10.85%.
TROSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 9.57%
FHLFX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TROSX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 10.62% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -13.63% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 10.85% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Correlation
The correlation between TROSX and FHLFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between TROSX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROSX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
TROSX
FHLFX
Сравнение TROSX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROSX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.06 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.67 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROSX и FHLFX
Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROSX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -33.58% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.37% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -13.62% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -29.36% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.71% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -6.03% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.04% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROSX и FHLFX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 4.20% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROSX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.14% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 13.10% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.51% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.10% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.63% | -0.95% |
Сравнение комиссий TROSX и FHLFX
TROSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROSX и FHLFX
Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FHLFX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.12% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 1.85% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TROSX and FHLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TROSX has higher volatility (4.20%) compared to FHLFX (4.14%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs FHLFX's -33.58%.
TROSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TROSX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор