Сравнение TRND с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
TRND и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRND и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRND и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | -1.05% | 6.03% | 11.97% | 16.48% | -15.37% | 12.95% | 4.73% | 7.79% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TRND показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
TRND
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRND и USPX
TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
TRND vs. USPX — Ранг доходности на риск
TRND
USPX
Сравнение TRND c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRND | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.49 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 6.97 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRND | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TRND и USPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и USPX
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок TRND и USPX
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRND | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -31.21% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -12.48% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -24.60% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.81% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.51% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.63% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и USPX
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) составляет 5.10%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что TRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRND | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.37% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.73% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 18.75% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 16.15% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 15.98% | -4.85% |