PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с FEAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с FEAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TRND is passively managed, while FEAC is actively managed. Over the past year, TRND returned 21.50% vs 30.51% for FEAC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.18%/yr for FEAC.

Доходность

Сравнение доходности TRND и FEAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FEAC с доходностью 12.79%.

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

FEAC

1 день
0.33%
1 месяц
5.52%
С начала года
12.79%
6 месяцев
13.05%
1 год
30.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и FEAC

2026 (YTD)20252024
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%-1.48%
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		12.79%18.01%-1.69%

Correlation

The correlation between TRND and FEAC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between TRND and FEAC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с DYNFFEAC с SCHGFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с QMAR

Доходность на риск

TRND vs. FEAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c FEAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDFEACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.45

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.34

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.76

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

16.43

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. FEAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEAC равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и FEAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDFEACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.45

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.11

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TRND и FEAC

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки FEAC в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и FEAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDFEACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-18.96%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.15%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.21%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-2.55%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и FEAC

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDFEACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.01%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.16%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.50%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

17.48%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

17.48%

-6.30%

Сравнение комиссий TRND и FEAC

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FEAC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и FEAC

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FEAC в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.85%0.94%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TRND and FEAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to FEAC (3.01%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs FEAC's -18.96%.

On 1-year performance, FEAC leads with 30.51% vs 21.50% for TRND. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FEAC has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.51% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.85% for FEAC.

They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.18% for FEAC.

FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и FEAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор