PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMSX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMSX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMSX и WWNPX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		-2.45%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%.

TRMSX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
18.13%
3 года*
16.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с TRMCXTRMSX с SWMCXTRMSX с RPMGXTRMSX с FSMDXTRMSX с BQMGXTRMSX с BFGIXTRMSX с BARAX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий TRMSX и WWNPX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRMSX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMSXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.15

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.46

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.20

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

0.32

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMSX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMSXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.15

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Корреляция

Корреляция между TRMSX и WWNPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и WWNPX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		6.65%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и WWNPX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMSXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-67.87%

+30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-32.61%

+17.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-15.90%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-13.85%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

20.16%

-12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и WWNPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) составляет 6.71%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMSXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

9.22%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

24.58%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

36.48%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

32.56%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

28.17%

-5.01%