Сравнение TRMSX с VLEQX
TRMSX (T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRMSX charges 0.14%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности TRMSX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRMSX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRMSX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | 11.64% | 12.61% | 19.98% | 29.90% | -28.56% | 7.68% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 3.36% |
Correlation
The correlation between TRMSX and VLEQX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between TRMSX and VLEQX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMSX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
TRMSX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRMSX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMSX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMSX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMSX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMSX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMSX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | — | — |
Сравнение комиссий TRMSX и VLEQX
TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMSX и VLEQX
Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | 5.81% | 6.49% | 1.98% | 0.86% | 1.92% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
TRMSX and VLEQX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRMSX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор