PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMSX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMSX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMSX и VLEQX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		-2.45%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%.

TRMSX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
18.13%
3 года*
16.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с TRMCXTRMSX с SWMCXTRMSX с RPMGXTRMSX с FSMDXTRMSX с BFGIXTRMSX с BQMGXTRMSX с BARAX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FRSGX

Сравнение комиссий TRMSX и VLEQX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRMSX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMSXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.08

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.24

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.14

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

0.49

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMSX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMSXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.08

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.08

+0.18

Корреляция

Корреляция между TRMSX и VLEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и VLEQX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		6.65%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и VLEQX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMSXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-35.60%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-11.43%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-19.59%

+13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-12.40%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

3.37%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и VLEQX

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMSXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.03%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

8.50%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

16.35%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

19.30%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

19.25%

+3.91%