PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMSX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMSX с PRSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMSX и PRSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		-5.66%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, TRMSX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%.

TRMSX

1 день
-0.62%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-6.18%
1 год
15.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с TRMCXTRMSX с SWMCXTRMSX с RPMGXTRMSX с FSMDXTRMSX с BQMGXTRMSX с BARAXTRMSX с BFGIX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с BREIXPRSCX с CWGIX

Сравнение комиссий TRMSX и PRSCX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRMSX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMSXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.38

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.98

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.75

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

5.78

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMSX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMSXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.38

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.48

-0.25

Корреляция

Корреляция между TRMSX и PRSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и PRSCX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		6.87%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и PRSCX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMSXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-85.26%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-17.99%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-14.33%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-30.01%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

5.45%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) составляет 5.65%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMSXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

10.11%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

17.96%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

27.58%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

27.42%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

24.54%

-1.42%