PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRMSX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMSX и FSMAX


2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund
-5.66%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, TRMSX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.


TRMSX

1 день
-0.62%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-6.18%
1 год
15.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
10 лет*

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий TRMSX и FSMAX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TRMSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRMSXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.91

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.39

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

5.70

-5.84

TRMSX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRMSXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.20

Корреляция

Корреляция между TRMSX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и FSMAX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности FSMAX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund
6.87%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и FSMAX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


TRMSXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-50.55%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-14.64%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-7.18%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-12.29%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

3.57%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и FSMAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRMSXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.01%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

13.51%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

23.00%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

22.36%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

30.21%

-7.09%