Сравнение TRMSX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TRMSX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMSX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | -5.66% | 12.61% | 19.98% | 29.90% | -28.56% | 7.68% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TRMSX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.
TRMSX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -6.18%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMSX и FSMAX
TRMSX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRMSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
TRMSX
FSMAX
Сравнение TRMSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMSX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.39 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 5.70 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TRMSX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMSX и FSMAX
Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | 6.87% | 6.49% | 1.98% | 0.86% | 1.92% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок TRMSX и FSMAX
Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -50.55% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.64% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -7.18% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -12.29% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 3.57% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMSX и FSMAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.01% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 13.51% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 23.00% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.36% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 30.21% | -7.09% |