PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с CRAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с CRAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и CRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и CRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		-0.12%6.40%1.97%3.98%-10.19%-1.72%3.99%5.44%0.10%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у CRAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции TRLVX превзошли акции CRAIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.03% соответственно.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

CRAIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.69%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

CCM Community Impact Bond Fund

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с UMMGXTRLVX с FMBPX
Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с OPIGXCRAIX с FEDUXCRAIX с ABNFXCRAIX с BIMIXCRAIX с EXCRXCRAIX с KCCIXCRAIX с SBI

Сравнение комиссий TRLVX и CRAIX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.

CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TRLVX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXCRAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.20

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.79

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.00

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

5.67

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. CRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CRAIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и CRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXCRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.20

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.56

+0.46

Корреляция

Корреляция между TRLVX и CRAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и CRAIX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности CRAIX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		2.79%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и CRAIX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и CRAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXCRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-14.53%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.98%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-14.28%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-14.53%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.64%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.47%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.70%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и CRAIX

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXCRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.20%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.97%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.27%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

4.56%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

3.63%

+1.59%