Сравнение TRLAX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLAX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLAX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | -0.89% | 10.92% | 8.74% | 12.89% | -16.59% | 10.45% | 13.48% | 19.08% | -4.95% | 5.22% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 6.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRLAX показывает доходность -0.89%, а JRLVX немного ниже – -0.92%.
TRLAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLAX и JRLVX
TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
TRLAX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
TRLAX
JRLVX
Сравнение TRLAX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLAX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.80 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.72 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 8.20 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRLAX и JRLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLAX и JRLVX
Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 9.10% | 8.08% | 8.38% | 6.52% | 7.29% | 7.77% | 7.93% | 5.80% | 7.83% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TRLAX и JRLVX
Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -32.53% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -11.23% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -25.64% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -6.13% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.61% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.36% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLAX и JRLVX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.87%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLAX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.56% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 8.84% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 15.49% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 14.74% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 15.96% | -6.19% |