PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLAX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLAX с FRQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		-0.45%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%5.75%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.41%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.41%.

TRLAX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.02%
1 год
10.17%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с TRRHXTRLAX с PRHSXTRLAX с ntsxTRLAX с VWELXTRLAX с NDARXTRLAX с QQQMTRLAX с swan
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий TRLAX и FRQHX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

TRLAX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLAXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.72

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.40

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.43

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

9.46

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLAXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между TRLAX и FRQHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и FRQHX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		9.06%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и FRQHX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLAXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-16.90%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-3.41%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-16.90%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-2.34%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.87%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.88%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и FRQHX

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLAXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.04%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

2.93%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

4.65%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.77%

5.52%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

5.77%

+4.00%