PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLAX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLAX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		-0.89%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%19.08%-4.95%4.05%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

TRLAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.68%
1 год
9.93%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с TRRHXTRLAX с PRHSXTRLAX с ntsxTRLAX с VWELXTRLAX с NDARXTRLAX с QQQMTRLAX с swan
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий TRLAX и FNSHX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

TRLAX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLAXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.76

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.46

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.34

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

9.69

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLAXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между TRLAX и FNSHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и FNSHX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM202520242023202220212020201920182017
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		9.10%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и FNSHX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLAXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-15.87%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-3.68%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-15.87%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-2.56%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.09%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.89%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и FNSHX

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLAXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.45%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

3.30%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

4.89%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

5.27%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

4.81%

+4.96%