Сравнение TRIS.L с TREI.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds from Invesco tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 3.64%/yr vs 3.81%/yr for TREI.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и TREI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.99%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
TREI.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIS.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.83% | -3.73% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -26.09% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.99% | -3.12% | 7.01% | -0.27% | 12.48% | 0.92% | -3.42% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and TREI.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between TRIS.L and TREI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
TREI.L
Сравнение TRIS.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIS.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.71 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.92 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и TREI.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -28.86%, что больше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -19.00% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -5.11% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -9.81% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -15.98% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -6.04% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -10.05% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.88% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и TREI.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) составляет 1.27%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.65% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 5.14% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 6.66% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 8.42% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 8.78% | +3.91% |
Сравнение комиссий TRIS.L и TREI.L
И TRIS.L, и TREI.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и TREI.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 2.94% | 3.27% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and TREI.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L and TREI.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
Both ETFs track Bloomberg US Treasury Coupons Index.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор