Сравнение TRIS.L с INXG.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 4.36%/yr vs -8.26%/yr for INXG.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for INXG.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и INXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как INXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INXG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у INXG.L с доходностью 0.04%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
Сравнение доходности по годам TRIS.L и INXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.60% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -3.44% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 5.27% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and INXG.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between TRIS.L and INXG.L has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. INXG.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
INXG.L
Сравнение TRIS.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | INXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.50 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.08 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.41 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.71 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и INXG.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и INXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -99.05% | +80.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -6.62% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -15.04% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -50.87% | +35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -98.31% | +92.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -97.27% | +87.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.06% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и INXG.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) составляет 2.02%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 3.49% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 7.26% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 9.89% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 20.07% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 17.47% | -8.67% |
Сравнение комиссий TRIS.L и INXG.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии INXG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и INXG.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности INXG.L в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and INXG.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.10% for INXG.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и INXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор