Сравнение TRIS.L с FWRA.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - TRIS.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, TRIS.L returned 5.22% vs 29.83% for FWRA.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.04%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIS.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.60% | -2.79% | 6.84% | 1.84% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 12.01% | 13.65% | 20.13% | 8.18% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and FWRA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
FWRA.L
Сравнение TRIS.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.31 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 16.44 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.53 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.44 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и FWRA.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -17.86% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -6.91% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -0.42% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -2.09% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.82% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) составляет 2.02%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 3.63% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 9.27% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 11.78% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 12.92% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 12.92% | -4.12% |
Сравнение комиссий TRIS.L и FWRA.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и FWRA.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and FWRA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
TRIS.L is categorized as Government Bonds, while FWRA.L is Global Equities. TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор