Сравнение TRIRX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.84% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции TRIRX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 16.25% против 13.33% соответственно.
TRIRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.25%
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и GXXIX
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
TRIRX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
TRIRX
GXXIX
Сравнение TRIRX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.19 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.40 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.31 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 1.15 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.19 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и GXXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и GXXIX
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности GXXIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.60% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и GXXIX
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -33.65% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -11.78% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -33.65% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -33.65% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -10.87% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.20% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.14% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и GXXIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.20% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 9.27% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 16.73% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 27.78% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 23.72% | -2.67% |