Сравнение TRIP.L с CSTP.L
TRIP.L (HANetf The Travel UCITS ETF) and CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - TRIP.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIP.L returned 9.09%/yr vs 2.01%/yr for CSTP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TRIP.L charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for CSTP.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIP.L и CSTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIP.L торгуется в GBp, в то время как CSTP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSTP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIP.L показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у CSTP.L с доходностью 5.20%.
TRIP.L
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
CSTP.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам TRIP.L и CSTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIP.L HANetf The Travel UCITS ETF | -0.51% | 10.16% | 28.46% | 23.58% | -9.55% | -36.44% |
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 5.20% | 12.89% | -6.80% | -1.33% | -3.12% | 7.13% |
Correlation
The correlation between TRIP.L and CSTP.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIP.L vs. CSTP.L — Ранг доходности на риск
TRIP.L
CSTP.L
Сравнение TRIP.L c CSTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIP.L | CSTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIP.L и CSTP.L
Максимальная просадка TRIP.L за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки CSTP.L в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP.L и CSTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIP.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -23.51% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.44% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.93% | -13.44% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -17.87% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -5.08% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.03% | -6.56% | -20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 6.31% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIP.L и CSTP.L
HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что TRIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIP.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.51% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 11.91% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 14.38% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 13.14% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 13.96% | +16.37% |
Сравнение комиссий TRIP.L и CSTP.L
TRIP.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSTP.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIP.L и CSTP.L
Ни TRIP.L, ни CSTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TRIP.L and CSTP.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for TRIP.L.
TRIP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: HANetf and State Street. Their fees differ too: 0.69% for TRIP.L and 0.18% for CSTP.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIP.L и CSTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор