PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIP.L с XDWS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIP.L с XDWS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L).

TRIP.L и XDWS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRIP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. XDWS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRIP.L и XDWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIP.L и XDWS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF		-8.11%10.16%28.46%23.58%-9.55%-36.44%
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		5.98%1.52%7.53%-3.13%6.03%10.24%
Разные валюты инструментов

TRIP.L торгуется в GBp, в то время как XDWS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRIP.L показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у XDWS.L с доходностью 5.98%.

TRIP.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
1.34%
1 год
17.55%
3 года*
13.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWS.L

1 день
0.93%
1 месяц
-3.72%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.24%
1 год
4.87%
3 года*
3.50%
5 лет*
6.57%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Travel UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с TRIP.L:
TRIP.L с LUXG.LTRIP.L с XLPS.LTRIP.L с IUCS.LTRIP.L с XLYS.LTRIP.L с EMQQ.LTRIP.L с FEPG.LTRIP.L с ICSU.L
Часто сравнивают с XDWS.L:
XDWS.L с IWDA.LXDWS.L с WCOS.LXDWS.L с XDWH.LXDWS.L с ICSU.LXDWS.L с VWRA.LXDWS.L с IYKXDWS.L с JEPI

Сравнение комиссий TRIP.L и XDWS.L

TRIP.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XDWS.L в 0.25%.

TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Доходность на риск

TRIP.L vs. XDWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIP.L
Ранг доходности на риск TRIP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIP.L c XDWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIP.LXDWS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.37

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.60

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.43

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

1.33

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIP.L vs. XDWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIP.L на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWS.L равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIP.L и XDWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIP.LXDWS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.51

-0.55

Корреляция

Корреляция между TRIP.L и XDWS.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIP.L и XDWS.L

Ни TRIP.L, ни XDWS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRIP.L и XDWS.L

Максимальная просадка TRIP.L за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки XDWS.L в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP.L и XDWS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIP.LXDWS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-23.72%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.65%

-9.74%

-18.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.58%

-8.29%

-18.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-4.15%

-25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.65%

3.50%

+12.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIP.L и XDWS.L

HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что TRIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIP.LXDWS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.55%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.13%

9.79%

+34.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.59%

12.96%

+35.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

11.84%

+28.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.92%

13.30%

+26.62%