PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRIP.L с IUCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRIP.L и IUCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIP.L и IUCS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF
-7.05%10.16%28.46%23.58%-9.55%-36.44%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating
7.82%-3.44%16.32%-5.36%11.82%15.34%
Разные валюты инструментов

TRIP.L торгуется в GBp, в то время как IUCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRIP.L показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у IUCS.L с доходностью 7.82%.


TRIP.L

1 день
3.64%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
2.62%
1 год
19.54%
3 года*
13.93%
5 лет*
10 лет*

IUCS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.11%
С начала года
7.82%
6 месяцев
9.00%
1 год
2.12%
3 года*
5.30%
5 лет*
8.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf The Travel UCITS ETF

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий TRIP.L и IUCS.L

TRIP.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IUCS.L в 0.15%.


Доходность на риск

TRIP.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIP.L
Ранг доходности на риск TRIP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIP.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRIP.LIUCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.15

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.31

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.30

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

0.64

+0.57

TRIP.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIP.L на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа IUCS.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIP.L и IUCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRIP.LIUCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.52

-0.56

Корреляция

Корреляция между TRIP.L и IUCS.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIP.L и IUCS.L

Ни TRIP.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRIP.L и IUCS.L

Максимальная просадка TRIP.L за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки IUCS.L в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP.L и IUCS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TRIP.LIUCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-23.90%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.65%

-8.95%

-19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.73%

-8.37%

-17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.66%

-4.31%

-25.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.57%

3.76%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIP.L и IUCS.L

HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что TRIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRIP.LIUCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.39%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.12%

10.79%

+33.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.58%

14.54%

+34.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

13.85%

+26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.93%

15.87%

+24.06%